Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Д. Герберт

EUR преподносит сюрприз.

В четверг, принял решение, что в пятницу не буду входить в рынок.
Между текущими делами включаю комп и вижу следующую картину…



Обратил внимание, на график размещенный в своем блоге. Евро стремительно падал …
Во дела!!! Думал-думал, но такой картины не ожидал. Иначе сидел бы за терминалом и следил бы за рынком.
Подключаю VolFix, на 60 и 100 минутах не заметил ясного и четкого сигнала к продаже.
Но когда раскинул все окна. Оказывается, что VolFix давал 100% сделку.

1. С открытием торгов, Евро показывает рост 1,5865-1,5921. В среднем - 50 пипсов. Что в первую очередь привлекает внимание? В 02,54 на минутном кластере значение Delta-Ask по цене 1,5920 составляет 384!!! И на 20 минутном кластере по этой же цене 332!!! Большой восклицательный знак в такой ситуации.
2. Очень четкий и ясный сигнал на продажу появляется в 03,10 на 20 мин. (03,10 – 03,13) Можно было войти в рынок по цене 1,5909 – 1,5912.Стоп ордер 1,5922.




Смотрим вот такую картину:

ПДД и финансовые рынки.

Правила дорожного движения.



Статистика очень печальна, тысячи людей могли бы жить соблюдая лишь два правила дорожного движения : не превышать скорость, и не выезжать в состоянии алкогольного опьянения.
Эти правила знают все, а кто соблюдает их? Поэтому мы имеем такую статистику смертности.
В биржевой торговле есть свои правила. Несоблюдение, которых влечет за собой весьма плачевный результат.
Стоит ли лишний раз напоминать себе правила торговли?
Ну, о правилах торговли разговор будет позже...

Как я валил медведя и не прыгнул на быка.



Итак, 16 апреля 2008 год преподнес мне сюрприз.
Что можно сказать? Школа трейдера продолжается.
С утра сделал объемный анализ, для себя решил - Евро однозначно будет штурмовать вершину. Но на практике оказалось не так все просто…
Азиатская сессия торговалась без каких либо сюрпризов.
Но перед началом Европейской, Евро дал рост.
Я совершенно не обращал внимание, какие маневры происходили у ядер Чикаго, образованных по понедельникам.
В последнее время, как Евро начал торговаться у вершины, я перестал обращать внимание на стратегию работы с ядрами. Однако сегодня, весьма яркий пример на ядрах. Скажем так, при депозите позволяющем работать 10-ю лотами, по 2 лота можно было бы на каждом ядре открыть!!! 



Итак, что нам дает VolFix?
Объемы всего июньского фьючерсного контракта Евро = 20446 лотов, по цене 1,5700. К этой цене особенное внимание, но не сегодня.



А вот другая таблица весьма кстати - объемы вчерашнего дня.
Максимальное значение 4817 лотов наторговали по цене 1,5750 !!!! См. самую первую картинку. Ядро Чикаго понедельник 31,03,08 = 1,5741 -1,5750!!!! Верхняя граница ядра = вчерашний максимальный объем дня.



Но… сегодня, я данную стратегию не применял.
За основную рабочую выбрал более консервативную, которая неплохо зарекомендовала себя при торговле на таких необычных для Евро высотах.

Итак, первым оказался сигнал на продажу по 1,5797 стоп соответственно 1,5805 , минут через 30 сигнал повторился уже более уверенный по этой же цене 1,5797. Открытая позиция по продаже не давала даже + 15 пипс. В результате выход из позиции в безубыток.
Обычно в такой ситуации, как выход по стопу или в безубыток, я не спешу с повторным входом в рынок. В данном случае сигнал на покупку появился на 2-й минуте после закрытия позиции!!! Не факт, что всегда так получается, но «развели» красиво!!!




Выводы:
- наверное самое интересное что я могу сказать, так вырабатывается у меня вот такое правило.

Правило №2 (Основанное на событиях 16 апреля 2008 года, когда наши исторические высоты брали, но без меня… )

- если в течении 5 минут после входа в сделку, я не могу сказать кто прав, я выхожу из сделки. Возможно 5 минут - это и много!!
Это касается именно внутридневной торговли. Особенно при спекулятивных сделках.

P.S: Кто-то из читателей может сказать, получилось ли у вас взять этот рывок???

Спекулятивная покупка у вершины.

Покупка 1,5779. Вход осуществлял на 20 мин. комбо-баре. Стоп 1,5774 = 5 пипс - очень неплохо!! Цель определил в 20 пипс, что для спекулятивной сделки является значительным профитом.



Во время публикации в блоге, смотрю что потенциал сделки оказался значительно большим...




Если цена пойдет выше, значит на Американской сессии буду рассматривать вариант продажи!
===================================================================================

1. Почему я не оставил позицию открытой?
- основным аргументом явл. противоречие правилам консервативной торговли, где для спекулятивных сделок профит определяется иначе чем при позиционной торговле.
- и др. аргумент, я ожидал, что перед походом к вчерашним вершинам, цена приблизится к 1,5756 - не факт конечно, что так будет. Но я планировал, что покупка была бы более основательной у этой отметки.

Как я тренд доганял...

Понедельник выдался весьма своеобразным. Включив терминал, я увидел гэп по Евро. К чему бы это? Вспомнил случай, когда примерно такой же гэп случился с Евро несколько месяцев назад. Именно тогда, я был уверен, что гэп обязательно отработают, но увы - падение в тот понедельник было весьма великим... ( 21 января 2008 год)

Итак, настроение в норме, вооруженный приступил к анализу ситуации.
Хорошо проверенная мной стратегия -  не дает сигнала к покупке!!! Сигнал на продажу дает, а на покупку - нет!!
Жду, не сильно переживая, наблюдаю как котировки все выше и выше... сигнала на покупку нет! Нервишки на пределе, но пока в норме.
Вот цена прошла свой максимальный рубеж (объем всего контракта Jun 08 1,5700 Volume = 20151)
В 04,55 появляется сигнал на продажу 1,5741 - но сигнал несколько неуверенный. Игнорирую, и правильно сделал. Странно, но через минут 15 появился сигнал на покупку по этой же цене...
пропускаю и этот сигнал (интуитивно какой-то дискомфорт появился, от мысли входить в рынок, после того как Евро больше 100 пипсов сделал рост). Что можно сказать? Интуиция или нет, но покупка оказалась бы весьма прибыльной. Евро еще 100 пипсов без проблем к вершине махнул.




Уже вечером при более детальном разборе, увидел то, что пропустил утром - покупка 1,5687

Самая рискованная сделка прошедшей недели.



Пятница 11 апреля.
Как правило стараюсь просматривать  возможность входа с утра, особенно в пятницу. 
Сигнал на покупку, четко появился в 01.10  /время Чикаго/. Сделка прошла в 01,13 - т.к.  Евро торгуется на максимумах, приходится рассматривать все варианты,  как покупки ( тренд восходящий), так и продажи (хорошо бы выгодно занять позицию продажи с самой вершины). Поэтому и цель для профита, я определил в 20 пипс. Потенциал  покупки  оказался гораздо большим, вот здесь как ни к стати,  хороша стратегия торговли  несколькими лотами. Позицию  половиним при достижении определенной близлежайщей цели, а др. половину закрываем уже смотря по ситуации.

Тренд




Итак... тренд, как известно наш друг!