Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Д. Герберт

Трейдер и ошибки в трейдинге.

 

Трейдер и ошибки в трейдинге.
 Почему ошибки?  А  почему  не  ошибки?
Сколько мы живем и работаем, ошибки  всегда есть были и будут.  Я еще  немного под впечатлением вчерашней торговой сессии на сипе.  Можно сказать,  сделал ошибку. Не  смертельную, но  все же.  При всех раскладах, хотя  все же  не при всех, эта  сделка должна  была  принести  на  сипе хотя бы + 2 тика.   Исполняли по заказу, 100%   верил  в  правильность и успех моей позиции относительно будущего направления рынка.  Хм, действительно  верил, и вера была  основана на  … моих соображениях и предположениях того как мог бы развиваться рынок.
Выделяю:  МОГ БЫ!!   Т.е. существовала некоторая вероятность того, что  я смог бы  что-то заработать.  Действительно  просчитать все за  и против,  иногда  не представляется возможным.


Но  трейдер должен иметь  общее  представление о тех  преимуществах  которые будут способствовать  хорошему  и положительному трейду!!!
Нет  такой статистики,  показывающей 100%-й  успешный исход для сделки.  Да неопределенность. Да вероятность. Допустим, побили меня. Неприятно.  Я злой?  - нет.  Абсолютно  уравновешенный и сбалансированный (меня это радует). Уже прошло  некоторое время, примерно часов 12 после   убыточной  сделки. Фреш  (свежие) мысли  и готовность нормально отторговать текущую сессию.  Естественно сегодня суббота – выходной,  и  биржи  закрыты,  но я говорю   в  целом,   в  какой  форме  я  нахожусь.  Я,  как  трейдер  просто обязан знать себя.  Знать себя,  в  буквальном  смысле  этого слова. Т.к. работая  с  капиталом,  и я трейдер допускаю  ошибки,  а  это   может  дорого стоить мне!!!

Минут  10 надеялся , что выплывет в  мою сторону. НЕТ!   Пропетлять  не  получилось.   Сам  сейчас  смотрю  и  думаю  -  ну  зачем  я  полез  в  этот  рынок. Да,  да  знаю и многие  читатели  скажут  мне, что было больше пунктов  ПРОТИВ открытия этой  сделки,  чем несколько  ЗА. 
 Из  приятного: могу сказать, что   позиция  была  самой минимальной, следовательно  капиталу  был  нанесен  минимальный  удар. Но эмоции  то!!!  Это первая  сделка  в  этом  году!!! И  с  минусом.  Такой  случай  даже +  1  тик   не  давал  рынок  взять. Я был наказан. Поставлен в угол. И это  не обсуждалось!!!






Теперь немного  материала из  истории.
Итак  пункт    1.
Ошибки бывают разные.  Согласен.  Машинальные.  Т.е  механические.   Вместо селл   1   контракт,  селл 1000.

***
Ошибка трейдера - ноябрь 1999 г.
Трейдер облокотился на клавиатуру и случайно продал 16 тыс. акций компании Premier Oil общей стоимостью более 1,8 млн фунтов.

Ошибка трейдера - май 2001 г.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100, за несколько минут до закрытия торгов в понедельник резко упал в результате ошибки трейдера, добавившего лишний ноль в заявку. Ошибка случилась в брокерском подразделении банка Lehman Brothers. К заказу на продажу пакета акций на сумму 30 млн фунтов стерлингов ($42,65 млн) был по ошибке добавлен 0, и заказ был исполнен на сумму в 300 млн фунтов ($426,5 млн). В результате последовавшей затем лавины продаж индекс FTSE-100 упал на 3,5% относительно уровня закрытия в пятницу.

Ошибка трейдера - декабрь 2001 г.

В это время на Токийской бирже отсутствовала система предотвращения сделок по необычной цене. В результате ошибки первые же торги акциями ведущего мирового рекламного агентства Dentsu, размещенными накануне по цене 420 000 иен, омрачились скандалом. На открытии торгов трейдеры увидели, что от организатора первичного размещения акций - банка UBS Warburg - поступила огромная заявка на продажу. Дело в том, что перед открытием торгов трейдер UBS ввел неверные данные в заявку. Вместо продажи 16 акций по цене 610 000 иен ($4942) за акцию была введена продажа 610 000 акций по цене 16 иен ($0,129). В UBS заметили ошибку через две минуты, и в 9:02 заказ был отменен, но 64 915 акций (почти половина размещенной эмиссии) уже была продана. Банк бросился откупать проданные акции. К закрытию торгов UBS откупил лишь 18 339 акций по цене 470 000 иен (максимальной цене, которая по правилам биржи могла сложиться в тот день). По разным оценкам, убытки UBS от исполнения ошибочного заказа и последующих операций по покупке акций по более высокой цене составили от $50 млн до $100 млн.

Ошибка трейдера - 2001 г.

В результате неверного нажатия клавиш на рынке фьючерсов Eurex немецкий индекс Dax снизился на 15% .

Ошибка трейдера - сентябрь 2002 г.

Трейдер срочного рынка Eurex, намеревавшийся продать один контракт на немецкий индекс DAX на уровне 5180 пунктов, продал 5180 контрактов, что привело к обвалу. Спустя пять часов руководство биржи приняло решение аннулировать все сделки, заключенные после той, что стала причиной обвала.

Ошибка трейдера -октябрь 2002 г.

Из-за того, что один британский трейдер ошибся при вводе цены фьючерса , торговля на бирже Eurex, самой крупной площадке по работе с вторичными финансовыми инструментами, остановилась на три часа, а биржевой индекс упал на 500 пунктов.

ноябрь 2002 г.


Трейдер, выставляющий котировки компании Ryanair, перепутал цену акций в евро и фунтах. Эта ошибка мгновенно подняла индекс Лондонской фондовой биржи на 61% с 404,5 до 653,7 пункта.

апрель 2003 г.

Британский трейдер по ошибке приобрел 500 тыс. акций компании GlaxoSmithKline по цене 13 фунтов за акцию, в то время как рыночная цена составляла менее 70 пенсов. Убыток составил - более 6 млн. фунтов.

2003 г.

Трейдер одного из итальянских банков купил трехмесячные казначейские векселя по цене годовых, так как колонки, в которых отражены их показатели, находились на экране компьютерного биржевого терминала рядом. Вследствие чего за векселя, конечная стоимость которых на аукционе составляет 97,61 евро за штуку, трейдер заплатил по 99,44 евро. По условиям торговли названная цена не пересматривается, потому банк, на который работал невнимательный трейдер , понес убытки в размере 10 млн евро.

2004 г.

Ошибка при вводе заявки по акциям МГТС, привела к остановке торгов этими ценными бумагами. Кто-то случайно захотел купить акции компании по цене в 50 раз дороже рыночных котировок.

2005 г.


Кто-то из участников торгов по ошибке выставил на продажу 2.5% акций РАО "ЕЭС России" на сумму $337 млн. Позже продавец признался, что ошибся с объемом бумаг в 100 раз.

февраль 2005 г.

Citigroup потеряла $7 млн за семь секунд. Из-за неправильно поставленной запятой котировка на опционы на индекс NASDAQ отличалась от реальной в 100 раз.

2005 г.

Сбой в компьютере компании Citigroup привел к настоящей панике на американской фондовой бирже. Компьютер получил неверные данные о ценах на акции NASDAQ-100 Tracking Stock (это так называемые индексные бумаги, которые позволяют инвестировать сразу в 100 компаний сектора высоких технологий). В результате сбоя за несколько секунд было заключено около 500 000 сделок, но все они были небольшими, поэтому общая сумма потерь клиентов брокерских компаний не превысила $75 000. Тогда источники в Citigroup сообщили, что компания готова взять на себя компенсацию всех потерь клиентам, отнеся ошибку с данными в компьютере к форс-мажорным обстоятельствам.

июнь 2005 г.

Сотрудница тайваньской брокерской конторы Fubon Securities по ошибке купила акций на 251 млн долларов за что была с позором уволена. Приняв от клиентов заказ на покупку акций нескольких мелких компаний, она нажала не ту клавишу , отправив заявку на вышеназванную сумму в американский инвестиционный банк Merrill Lynch. Объем ордера был таким большим, что компании неожиданно выросли в цене сразу на 7% - максимальный предел, регламентированный тайваньским биржевым регламентом. Эта ошибка стоила Fubon Securities 12 млн долларов.

сентябрь 2005 г.

На ММВБ была заключена сделка с акциями РАО "ЕЭС России". Банк Москвы тогда хотел продать 10 млн акций энергохолдинга на сумму $3 млн, но по ошибке сотрудник банка выставил заявку на 1 млрд ценных бумаг, оцениваемых в $300 млн. Расчеты по этой сделке должны были пройти лишь через несколько дней, поэтому ошибку успели заметить и сделку отменить.



17 ноября 2005 г.
Конфуз произошел с акциями «Ростелекома», которые в результате ошибки трейдера за один день подорожали на РТС на 47,42 %. Один из игроков случайно выставил заявку на покупку по цене более $3 за акцию при том, что бумага в тот момент стоила на доллар дешевле. Несмотря на то, что цена явно отличалась от среднерыночной цены, программа трейдера не заблокировала проведение операции по стечению обстоятельств в тот день, когда приобретались акции «Ростелекома», эта функция не работала.


декабрь 2005 г.


Возможно, самая дорогая опечатка в мире.
Рекордную ошибку допустил трейдер японской компании Mizuho Securities. Брокер получил заказ на продажу одной акции компании J-Com. Это случилось в первый же день торгов J-Com: накануне компания разместила акции по цене 610 тыс. иен (5 тыс. долларов). Брокер по ошибке ввел в компьютер заказ на продажу 610 тыс. акций по цене одна иена. Ошибку заметили сразу же, но на запросы об отмене заказа компьютерная система биржи не отреагировала. Ущерб Mizuho Securities составил более 40 млрд иен (341 млн долларов). Такая заявка на продажу вызвала хаос на рынке, а основной рыночной индекса Nikkei 225 обвалился на 301 пункт. Спустя две недели после случившегося, руководство Токийской биржи ушло в отставку. Биржевой оператор вскоре взял на себя часть ответственности, так как не смог отменить приказ на продажу. Тогда же были введены новые правила, требующие, чтобы брокерские компании проверяли на предмет возможных ошибок все заказы на покупку или продажу более 5% акций компании.

2006 г.

Акции Google, принадлежащие некоему инвестору, ушли с молотка за сумму, на порядок меньшую заявленной.Вместо $380 за акцию акции поискового гиганта вместо $380 за акцию ушли с молотка биржевого дома за $38. Почти в течение двух минут котировка акций Google на бирже Nasdaq колебалась от $37,81 до $38,05.
Японская компания Nikko Citigroup, занимающаяся торговлей ценными бумагами, заявила, что один из ее трейдеров по ошибке купил на Токийской бирже в тысячу раз больше акций компании Nippon Paper, чем намеревался. Согласно заявлению Nikko Citigroup, ее сотрудник ошибочно считал, что акции Nippon Paper торгуются по 502 йены, что примерно в тысячу раз ниже их средней цены цены. Трейдер вместо двух акций Nippon Paper Group купил 2 тысячи на общую сумму в 8,6 миллиона долларов.

июнь 2006 г.

Японская компания Tachibana Securities выставила заказ на продажу 2,6 тыс. акций интернет-компании Adways по цене 1670 иен (14,47 доллара) за бумагу, притом что накануне компания разместила 2,4 тыс. акций по 1,4 млн иен (12 тыс. долларов) за штуку. Хотя ошибку заметили мгновенно, и заказ отменили, 1482 акции уже были проданы. Потери брокер оценил более чем в 1,5 млн долларов.

Сентябрь 2006 г.

Токио. Вместо акций нескольких компаний из индекса Nikkei 225 трейдер J. P. Morgan Securities Japan продал акции из индекса Topix. Откупать их J. P. Morgan пришлось по более высокой цене; потери оцениваются не более чем в $50 млн.

15 сентября 2006 г.

На рынке опционов РТС (FORTS) трейдер компании "Тройка Диалог" продал 14 425 контрактов декабрьского опциона Put на индекс РТС (со страйком 1600) по цене 500 базисных пунктов, хотя рыночная цена этого контракта составляла порядка 13 500 базисных пунктов. Эта очень выгодная для покупателей заявка была удовлетворена в мгновение ока — за 17 секунд прошло 10 сделок по 400 контрактов, одна на 100 контрактов и последняя — самая крупная — на 10 325 контрактов (это следует из реестра сделок. Ущерб продавца составил $3,75 млн, если исходить из того, что весь этот объем можно было бы продать по рыночной цене, Это крупнейшая ошибка за все время существования срочного рынка, до этого времени стоимость ошибок не превышала нескольких сотен тысяч долларов. И это самая дорогая ошибка за всю историю российского фондового рынка. Биржа не может аннулировать эти сделки и повлиять на стороны, так как с точки зрения правил они заключены правильно. На срочном рынке существует стандартный порядок разрешения таких ситуаций — между сторонами ведутся переговоры и обычно возвращается 50% и больше от суммы сделки

***
Цитирую: ( этот список взял Отсюда)

Много же ошибок (дров) наломали! По целому миру то!! Эти примеры механических ошибок трейдеров.

Продолжение будет.

Подписаться на новые публикации Box-trader by Email
Подписаться на сообщения блога Box-trader - RSS



4 комментария:

Алексей Богаткин комментирует...

Твой блог значительно вырос!

B-trader комментирует...

Сенкс!

Стараюсь, чтобы блог не отвлекал от торговли - пока получается.

Алексей Богаткин комментирует...

Помню, когда я активно вёл блог, ты наоборот, скептически относился к ведению блога. А теперь наоборот, я не веду, а ты ведешь. :)

B-trader комментирует...

Ну да.

Просто когда каждый день вертишься в этой кухне - есть что писать в блоге.

Когда беру перерыв - и писать то нечего.