Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Д. Герберт

200,000 e-mini contracts ES в течении 5-ти минут!!!

Среда 13 января 2010 - наверное запомниться многим трейдерам.
Особенно торгующим на сипе ES e-mini. Есть этот момент в видео "Video from CME pit "3 Handle" , SP 500 - 230k in one minute? (En.)", который я ставил в этом блоге 13 января, уже после закрытия.
Что же произошло такого, что это событие вызвало большой резонанс и обсуждения?

В течении 5 минут на ES e-mini было проторгованно более 200 000 фьючерсных контрактов.

Всплеск объема был на пробитии уровня 1137,00 во время основной американской сессии.




Об этом:test-trading.livejournal.com

На английском + картинки:Ссылка

Источник http://www.zerohedge.com/article/fed-finger-more-observations-esh0-incident
....
Перевод гугла без редакции.

Что же произошло в 12:03 вечера по восточному поясному времени? Были не из докладов, 10-YR Примечание аукционе не было до 12 вечера, а S & P500 был немного заблокировал чуть меньше 1137,00, после митинга в день низкой. Поскольку рынок передовые медленно через заторы ударило: массовом порядке, или ряд распоряжений, подняла предложение на E-Minis. Но это был не ваш сад различные большого порядка 2000 мини - я говорю о 114 раз больше.

В 11:03 утра сегодня на Чикагской товарной (12:03 PM EST) более четверти миллиона мини-S & P500 торгуются Приказы северу от 1137,00! (228000 последним подсчетам)

Я посмотрел на прилагаемой схеме, в недоверии. Может ли это быть реальным думал я? Было ли это какой-то сбой компьютера добавил, что слишком много нулей сообщалось, еще меньше, торги?

Нет, это не то, что произошло. В самом деле, немного шумиху вокруг моего произошла торговая стенд на полу CBOT как многие местные жители, брокеров и соблюдением членами уставился на вышеупомянутой диаграмме объем в неверие. Как оказалось, все торги действительно были действительны. Были Busted Нет. Кроме того, в качестве одного из соблюдение членами сказал мне, он увидел торгов перечисленные последовательно (1000 или 2000 Приказы много), и все они произошли в миллисекундах друг от друга, пока не завершено массовом порядке.

Этот порядок размера уделяет самое серьезное, чтобы получить деньги сделать. Если вы неправы на одну точку на 228000 порядка многое Е.С., вы можете попрощаться с $ 11,400,000.00. Если вы размышляете этот размер вашей Маржа $ 1,282,500,000.00, а номинальной стоимости составляет $ 12,961,800,000.00.

Появился новый "playha" вышла на сцену? Есть свое прозвище "вертолет?" Имеет высокие торговые частоты (HFT) укоренилась в мини-S & P в огромный путь?

В конце концов может оказаться, были "перекрестной торговле", где одна фирма институциональных prearranges большого порядка с другом, чтобы очистить его в порядке.

В настоящее время я не имею твердый ответ, но будет ли оно было HFT деятельности, "Вертолет", или огромного торгового креста, он уверен, установить в нижнем на вторую половину дня. Все в Dow, Nasdaq и S & P ям было говорить об этом, и никто не хотел продавать на что массовое предложение.
....


Этот момент я не смог наблюдать у себя на мониторе. Т.к. платформа Ninja Trader поймала какой-то глюк, именно на ES не могу обновить дату.
Уже второй день довольствуюсь картинкой МТ:







Подписаться на новые публикации Box-trader by Email
Подписаться на сообщения блога Box-trader - RSS



Комментариев нет: